Descrizione del corso

Il libro fondamentale di riferimento è “Finanza e Investimenti: fondamenti matematici” di D.G.Luenberger, ed. Apogeo al quale fanno riferimento le indicazioni di capitoli e paragrafi che seguono:

  1. introduzione al corso (cap.1)
  2. Capitale e interesse:valore attuale, tasso interno di rendimento (2.1;2.2;2.3;2.4,2.5)
  3. I titoli a rendimento certo (cap.3 esclusi 3.1, 3.2, 3.3  e  3.7)
  4. Tassi di interesse e applicazioni (5.1; 5.2)
  5. La teoria del portafoglio nell’approccio media/varianza (cap.6; esclusi 6.7; 6.9 e 6.10)
  6. Capital Asset Pricing Model ( 7.1; 7.2; 7.3)
  7. Funzioni di utilità (9.1;9.2;9.3;9.4;9.5)
  8. Modelli di Markov e applicazioni
    Alcuni dei paragrafi, indicati in precedenza, verranno svolti in aula  e pertanto richiesti all’esame,  con un grado di approfondimento minore di quello del testo.
    Per quanto riguarda i modelli di Markov, utilizzati per determinare il rendimento atteso di obbligazioni con rischio di insolvenza, i riferimenti sono: cap.15 Russell and Norvig: “Artificial Intelligence: a modern approach” e cap.23 Benninga: “La finanza con Excel”.